Avocate au Barreau de Paris et titulaire d’un DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) de juriste d’affaires international de l’université Paris V – René Descartes, Sun Lee a démarré sa carrière comme avocate spécialisée en fusions acquisitions chez Clifford Chance en 2002.
Elle rejoint le secteur de l'assurance à la Macif en 2009. En 2015, elle est nommée responsable juridique et conformité de Direct Assurance et de Natio Assurance, joint-venture d'assurance dommages entre Axa et BNP Paribas Cardif. Elle rejoint ensuite la division Europe du Groupe d'assurance Australien QBE en tant que directrice conformité Europe où elle exercera 5 ans.
En mars 2023, elle rejoint CNP Assurances en qualité de directrice de la conformité Groupe et devient, le 30 janvier 2024, secrétaire générale Groupe et membre du comité exécutif.